Мы проверили на истории 11 сигналов своего крипто-радара. Входить в сделку нельзя ни по одному

Коротко. Мы сравнили 11 типов сигналов своего крипто-радара (покупки китов, пампы и дампы, вспышки объёма, плата за плечо, перевороты крупных счетов) со случайным входом в ту же монету в тот же период. После комиссий ни один не дал устойчивого преимущества. Самые популярные в каналах, покупки китов в молодых токенах и пампы, оказались хуже случайного входа.

Зачем мы это затеяли

Крипто-радар начинался как обычный сигнальный бот: кит купил, объём выстрелил, бот шлёт уведомление. Что было с ценой после сигнала, такие боты обычно не показывают.

Метод один на все сигналы: момент сигнала сравниваем со случайным входом в ту же монету в пределах того же периода. Сравнение с нулём здесь врёт. Если рынок весь месяц рос, любой сигнал на покупку окажется «в плюсе». Если падал, любой шорт выглядит гениальным.

Что вышло

Первая проверка прошла 9 сентября 2026 года: 146 монет за два месяца, а для «согласия лидеров» 150 крупных трейдеров и 204 тысячи открытых ими позиций. Повторная 11 сентября: 120 монет, 5016 сигналов за два месяца, по каждому правилу пять настроек (стоп 4, 6 или 8%, горизонт 4, 12 или 24 часа).

Преимущество над случайным входом на сделку:

Одиннадцатый, «схождение», отдельно не проверяли, и бот так и пишет.

Киты: худший сигнал из всех

Логика из каналов: крупный кошелёк закупился свежим токеном, значит «умные деньги что-то знают». Мы прошлись задним числом по журналу таких покупок и ценам пулов на GeckoTerminal. 60 сигналов. Через сутки медиана минус 32%. В плюсе 7 из 60.

Молодые токены после всплеска покупок обычно падают, и крупный кошелёк этого не меняет. Перевернуть сигнал и встать в шорт тоже не получится: такие токены живут на децентрализованных биржах, фьючерса на них нет.

Пампы, дампы и пять настроек

Памп: минус 0,60% к случайному входу, и ни одна из пяти настроек не вышла в плюс.

Самое полезное из повторной проверки касается устойчивости. У каждого правила было пять вариантов стопа и горизонта, и у большинства разница между лучшим и худшим вариантом оказалась больше самого результата. У переворота платы за плечо лучший вариант давал +0,26% при разбросе 1,11 п.п. У дампа лучший +0,11% при разбросе 3,39 п.п. У экстремальной платы за плечо даже лучший вариант был в минусе, -0,04%.

Когда разброс больше результата, «лучшая настройка» означает подгонку под прошлое: условно, сдвинул стоп с 6% на 8%, и плюс стал минусом.

Вспышка объёма тут исключение: от настройки к настройке результат почти не пляшет, разброс 0,15 п.п. Только даже лучший из пяти её вариантов, +0,14% на сделку, примерно равен комиссии за круг.

Согласие лидеров: был один кандидат, и тот ушёл

В сентябре один сигнал выглядел рабочим: несколько крупных трейдеров открывают позиции в одну сторону. +0,53% к случайному входу на 188 сделках. Мы даже сделали его ядром бота.

В октябре у нас появилась длинная база от знакомого аналитика: позиционирование и открытый интерес с 2024 года по 93 символам на трёх биржах, ставки платы за плечо с 2019-го. На двух годах согласие крупных счетов дало от 0,1 до 0,5 сигмы. Шум. Наши 188 сделок не дотягивали даже до порога в 230, который мы сами себе поставили, и шум мы приняли за эффект.

Перегрев открытого интереса: ловушка, в которую верят годами

За час открытый интерес вырос больше чем на 5%, и цена росла: значит, зашли поздние покупатели с плечом. Ставим шорт на 4 часа.

В таблице выше всего 37 случаев: больше истории Binance не отдаёт. На длинной базе вышло 1306 сделок. Медиана после издержек +0,17%, то есть большинство сделок в плюсе. Среднее после издержек ноль. Без лучшего 1% наблюдений минус 0,21%. В плюсе 16 монет из 21.

На счёте это выглядит так: он растёт месяцами, потом один вынос забирает всё накопленное. Поэтому такие правила и живут в головах. Они правда срабатывают чаще, чем подводят. Медиана в плюсе при нулевом матожидании для нас теперь красный флаг.

Перевороты крупных счетов приходят после цены

Отдельно мы следим за крупными счетами на Hyperliquid, там позиции видны публично. Хотели ловить момент, когда они массово переворачиваются из лонга в шорт.

Взяли месяц снимков, с 12 сентября по 12 октября, 736 часов. Переворот в шорт случился 9 раз и почти всегда после того, как биткоин уже упал примерно на 2% за 12 часов. Через сутки после переворота BTC в среднем был на 0,25% выше. Крупные идут за ценой.

Обратных переворотов в лонг тоже 9. Через сутки BTC в среднем +0,8%, но почти весь плюс дал один день, 20 сентября, +5,8%. Девять случаев ничего не доказывают, мы продолжаем записывать.

По дороге поймали забавное. Один счёт с шортом на 693 млн долларов держал 59% всех денег в выборке и то попадал в снимки, то выпадал. Доля денег в лонге из-за него скакала от 85% до 7%. Теперь бот считает головы, а гиганта показывает отдельной строкой.

Вспышку объёма заранее не угадать

Вспышкой мы называем час, когда оборот в 4 раза выше среднего за неделю, цена сдвинулась меньше чем на 12%, а суточный оборот от 10 млн долларов. Вопрос был простой: видно ли её за 3 часа до начала.

Данные: 194 монеты, часовые свечи с 14 мая 2025 по 6 октября 2026, 892 тысячи точек. Пороги подбирали на первых 60% времени, проверяли на последних 40%.

Сама по себе вспышка в ближайшие 3 часа случается в 5,2% случаев. Если объём прошлого часа уже высокий, то в 38%. Это просто значит, что вспышка уже идёт: они приходят сериями.

Из тишины предсказать её нельзя. Базовая частота 2,2%, лучший признак поднимает до 5,8%. То есть он ошибается в 94 случаях из 100. Любимое «затишье перед бурей», когда цена сжимается перед выстрелом, тоже не подтвердилось: перед вспышкой сжатие встречается реже, чем без неё.

Теперь деньги. Брали верхний 1% сигналов, комиссию 0,11%. Лонг на 3 часа после вспышки: в среднем минус 0,24%, медиана минус 0,40% на 795 сделках. Из тишины на сутки: лонг -0,04%, шорт -0,18% на 1493 сделках. При этом после сигнала цена ходит в полтора, а то и в три раза шире обычного.

Вспышка сообщает, что сейчас будет сильно качать. Куда качнёт, она не знает. Пригодится для стопа и размера: стоп шире, объём меньше.

Как мы проверяли саму проверку

Отрицательный результат чего-то стоит, только если метод умеет находить положительный. Мы подсунули ему заведомо рабочий сигнал, собранный с заглядыванием в будущее, и получили +68,83 сигмы. Эффект он видит.

Случайные точки обязаны давать ноль, а давали -2,44 сигмы: ничья у нас засчитывалась как поражение. Исправили, стало -0,01 сигмы. Пересчитали всё, выводы не изменились.

Что из этого вынести

Пампы, вспышки, перевороты крупных счетов приходят после движения. Это реакция на цену, которая уже случилась.

Когда видите чужую статистику сигналов, задайте три вопроса. С чем сравнивали, с нулём или со случайным входом? Сколько было сделок? Мы обманулись даже на 188. Что останется без лучшего процента?

Позиции крупных игроков, плату за плечо, вспышки объёма полезно знать как обстановку. Для решения о входе этого мало.

Где посмотреть эту таблицу

Так и устроен наш бесплатный Телеграм-бот «Крипто-радар». Пишешь тикер, и перед входом он показывает обстановку по монете: куда стоят крупные игроки, сколько стоит плечо, уровни и места, где скопились чужие стопы. Считает стоп и размер позиции, по просьбе следит за уровнем. Команда /честно выводит ту самую таблицу: какие сигналы проверены на истории и что из проверки вышло. Сигнала, по которому можно входить, там сейчас нет, и бот пишет это прямо.

Бот здесь: https://t.me/crypto01_radar_bot?start=statya

Вопросы и ответы

Стоит ли заходить за китами, когда они покупают монету?
В нашей проверке это худший сигнал. 60 покупок крупных кошельков в молодых токенах: медиана через сутки минус 32%, в плюсе 7 из 60.

Работают ли сигналы пампов?
Нет. 118 сделок, минус 0,60% к случайному входу, ни одна из пяти настроек стопа и горизонта не дала плюса.

Можно ли заранее поймать всплеск объёма?
Если объём уже растёт, следующий всплеск вероятен: 38% против обычных 5,2%. Из тишины нельзя, лучший признак ошибается в 94 случаях из 100. Направление цены после всплеска тоже неизвестно.

Крупные трейдеры перевернулись в шорт. Пора шортить?
На месяце данных Hyperliquid перевороты в шорт шли после падения BTC примерно на 2%, а через сутки BTC был в среднем на 0,25% выше. Случаев девять, для вывода мало, но опережения цены мы не увидели.

Как отличить рабочий сигнал от шума?
Сравнить со случайным входом в ту же монету за тот же период, набрать хотя бы 230 сделок, прогнать несколько настроек и пересчитать результат без лучшего 1% сделок.